data feed

Подключение датафид Gain Capital в торговом терминале Multicharts.net:

Суть: Коллеги, предлагаю нативный совместный (shared) доступ (API) к провайдеру исторических биржевых данных IQFeed www.iqfeed.net за $20 в месяц.

Только исторические данные (тики бид-аск-трейд, минутки OHLCV и выше). Не real-time, не Level II.

Проект: некоммерческий, складчина. Технически уже всё работает.

Просьба: если тема Вам не интересна, но Вы знаете кому может быть полезна – дайте ему знать. Отдельное спасибо за ссылки-репосты.

История: Тики (bid-ask, миллисекунды, код сделки, extended hours) — до 180 дней, Минутки… Дневки, Недельки — с середины 2000х (минутки, как правило, с 2007го). Мировые фьючерсы (большинство). Опционы.  Американские, Канадские, Лондонские акции (non-adjusted). Индексы… список столь длинный (сотни тысяч позиций), что проще проверить в режиме Free trial (см. в конце).

Форекса — нет (не подписаны, у Айкьюфида так себе данные по качеству).
Данные специально неотфильтрованы.

( Читать дальше )

Какого брокера выбрать  ?

Мне нужен data feed по большинству компаний Америки, которые прошли листинг и торгуются на NYSE, NASDAQ.

Заплатил, открыл список компаний и начал скачивать примерно годовой data feed  по каждой компании ! 

Цена-качество, поделитесь опытом ! 

Заточка именно на большой обьем скачиваний, либо шоб там можно было все в общем скачать, либо один клик — одно скачивание. Сами понимаете, если на скачку одной истории уходит 6 кликов, если тебе нужно 5 000 — 10 000 компаний, можно повеситься .

IB (Интерактивные Брокеры) имеет расширенное меню предоставляемой информации.
www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=14193 (EN)
www.interactivebrokers.com/ru/index.php?f=15540 (RU)

Какие потоки данных (data feeds) и какие новостные потоки (news feeds) вы предпочитаете и используете?

Если вы на другом брокере, вопрос тот же.

Здравствуйте коллеги!
Возник следующий вопрос: может кто-нибудь подскажет быстрый дата фид с данными биржи EUREX?
Интересует прежде всего данные XETRA, а именно котировки индекса DAX-30. До последнего времени пользовался дата фидом от Rithmic, но сейчас создалось такое впечатление что для работы в Европе он плохо подходит, так как котировки из Франкфурта идут сначала в Чикаго а уже потом на европейский шлюз ритимика, что даёт неслабую задержку. Собственно потому и ищу дата фид с европейским шлюзом данные на который идут напрямую из Франкфурта. Фид может быть платным, если скорость будет выше чем у ритмика, долларов 500 в месяц я готов платить. 
Два дня общения с гуглом выдали только фиды интерпрайз уровня, типа QuantHouse и OnixS, кто-нибудь что-то знает про них? Подозреваю что там ценник будет от 2000 USD  в месяц что на данный момент для меня дороговато и не факт что окупится.

Буду благодарен за советы.

Писал коментарий к посту http://smart-lab.ru/blog/262419.php, но он получается очень объемным. Решил немного расширить и оформить отдельным постом. Возможно, кому-то будет полезным. 

Опишу немного нестандартные способы автоматизации трейдинга, фильтрации акций и геренации сигналов для частного трейдинга и неглубокой разработки. В моем понимании из одной задачи вытекают другие. 

АПИ платформ, TOS и платные программы описывать не буду. Информации и так очень много в свободном доступе. Кто захочет-найдет.

Первый вопрос — где брать маркет дату. Историческую и в удобном формате. 
Совсем бесплатно  проблематично найти что то стоящее. Никто не дает маркет дату бесплатно. риал тайм можно брать с яху финанс, через их апи и получать, например, в эксель, но история доступна в дневках только. Риал тайм, без истории в тот же эксель можно тянуть из стерлинга через АПИ или через RTD add in, что проще.  Другой костыль — брать АПИ фьюжина(можно демку) и качать историю куда-то. Тут уже нужно писать свой код. 

Теперь о платных вариантах

( Читать дальше )

Существует класс алгоритмов, основанных на корелляции цен активов на разных рынках. Для того, чтобы исследовать такие корелляции, например, между американским и российским рынком, необходимо иметь доступ к данным в реальном времени с западных бирж, поставку которых предлагают специальные провайдеры за довольно существенную плату.Однако, есть возможность использования вместо платного датафида парсинг данных real-time с сайта Google Finance. На таких данных высокочастотную стратегию, конечно, не построить, но для более медленных стратегий такой способ вполне подойдет. Впрочем, на высоких частотах сильной корелляции с американцами уже давно нет, и HFT алгоритмы с такой идеей не работают, а вот на длинных промежутках времени есть очень широкое поле для исследований.  Как осуществить получение данных с Google Finance рассмотрено в блоге 

( Читать дальше )

По мотивам поста Светланы Орловской, я решил сравнить разницу между Time&Sales через CQG, которые перешли на новый протокол MDP 3.0, и старым протоколом FIX/FAST (провайдер данных - IQFeed).

Данные записывал в режиме реального времени через терминал NinjaTrader для CQG, и через IQFeed API напрямую.

В CQG тики действительно агрегированные.

Ниже представлен скриншот, на котором это хорошо видно:

 

Тоже самое озвучили в тех. поддержке IQFeed:

"As a high level summary, the change relates to how the exchange bundles trades within their messaging. Right now we are able to process each order for a trade independently. In the new protocol the exchange summarizes multiple orders under certain circumstances. For example, if you look at the current feed and see multiple trades at the same time and price (but different sizes), those will typically be bundled into a single trade going forward with MDP 3.0. So instead of multiple ticks such as 1@2084.75, 3@2084.75, 2@2084.75, 5@2084.75… you will see a single tick of 11@2084.75.

Since the middle of last year, our engineers have been trying to find ways to unbundle the data in the new protocol while still maintaining accuracy and reliability. Unfortunately we haven't found a good way to accomplish this with the data provided by the protocol. We continue to look at our data processing options in cooperation with the CME Exchange. In the mean time, we are happy to be able to continue providing our customers the accurate tick data they have come to expect.

( Читать дальше )